銀行合規(guī)風(fēng)險管理警示與防范

課程背景：

隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)金融復(fù)蘇的主要動力之一，同時也對中國金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險管理水平，提出了更高的要求。而銀行的本質(zhì)又是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)，是對風(fēng)險的承擔(dān)和管理，如何在有效經(jīng)營風(fēng)險和最小化降低風(fēng)險中取得動態(tài)平衡成為銀行業(yè)的重中之重。

本次課程力圖在闡述金融風(fēng)險管理理念的同時，與管理實(shí)踐相融合，通過描述近年來國內(nèi)外風(fēng)險損失案例，對廣大金融從業(yè)者起到預(yù)警作用，同時加深對金融風(fēng)險管理的理解，提高金融從業(yè)者的風(fēng)險管理意識，并能基本掌握相關(guān)風(fēng)險管理的方法。

傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大風(fēng)險，合規(guī)風(fēng)險是基于三大風(fēng)險之上的更基本的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險與銀行三大風(fēng)險既有不同之處，又有緊密聯(lián)系。其不同之處是：合規(guī)風(fēng)險簡單地說是銀行做了不該做的事（違法、違規(guī)、違德等）而招致的風(fēng)險或損失，銀行自身行為的主導(dǎo)性比較明顯。而三大風(fēng)險主要是基于客戶信用、市場變化、員工操作等內(nèi)外環(huán)境而形成的風(fēng)險或損失，外部環(huán)境因素的偶然性、刺激性比較大。其聯(lián)系之處在于：合規(guī)風(fēng)險是其他三大風(fēng)險特別是操作風(fēng)險存在和表現(xiàn)的重要誘因，而三大風(fēng)險的存在使得合規(guī)風(fēng)險更趨復(fù)雜多變而難于禁控，且它們的結(jié)果基本相同，即都會給銀行帶來經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)的損失。所以，對合規(guī)風(fēng)險一定要格外重視，這也是為什么本次課程的主題為《銀行風(fēng)險合規(guī)警示教育》，以合規(guī)風(fēng)險為基礎(chǔ)來貫穿整個風(fēng)險管理。

課程收益：

● 從風(fēng)險全局層面，了解金融體系主要風(fēng)險

● 以實(shí)際案例為基礎(chǔ)，深度解析合規(guī)風(fēng)險的管控點(diǎn)

● 了解監(jiān)管層面對非合規(guī)操作的處罰措施

● 從銀行內(nèi)部控制出發(fā)，初步掌握風(fēng)險管理的管理方法

● 熟悉了解國際風(fēng)險管理相關(guān)監(jiān)管法規(guī)

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：柜員、理財經(jīng)理、對公客戶經(jīng)理等

課程方式：理論40%+案例解析60%

課程大綱

第一講：風(fēng)險全局層面——金融體系主要風(fēng)險解析

一、風(fēng)險管理的價值

1. 風(fēng)險管理的價值

案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元

案例：海南發(fā)展銀行風(fēng)險管理案例

案例：成也蕭何，敗也蕭何：中航油風(fēng)險管理案例

二、金融體系四大風(fēng)險概覽

1. 市場風(fēng)險概念、內(nèi)涵、分類及特征

1）利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商品風(fēng)險和股票風(fēng)險

2）市場風(fēng)險的優(yōu)勢：易于計量和建模

市場風(fēng)險案例：《東南亞金融危機(jī)》

2. 信用風(fēng)險概念、內(nèi)涵、分類及特征

1）信用風(fēng)險就是違約風(fēng)險

2）信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險、交易對手風(fēng)險和可歸因于信用風(fēng)險的結(jié)算風(fēng)險

3）特點(diǎn)：非正態(tài)、信息不對稱和非系統(tǒng)性風(fēng)險

信用風(fēng)險案例：多米諾骨牌效應(yīng)

3. 操作風(fēng)險概念、內(nèi)涵、分類及特征

1）操作風(fēng)險僅僅為下側(cè)風(fēng)險，并不能因承擔(dān)該風(fēng)險而給商業(yè)銀行帶來潛在盈利

2）分類：頻次、損失程度和發(fā)生原因

3）操作風(fēng)險的特征：內(nèi)生性、多樣性、人為性和非對稱性

操作風(fēng)險案例：《肥手指綜合癥》

4. 流動性風(fēng)險概念及分類

1）流動性黑洞

2）資產(chǎn)流動性風(fēng)險和融資流動性風(fēng)險

3）流動性風(fēng)險？擠兌事件

流動性風(fēng)險案例：廣東國際信托投資公司（非銀行金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)一案）

5. 其他風(fēng)險介紹：聲譽(yù)風(fēng)險/戰(zhàn)略風(fēng)險/法律風(fēng)險/主權(quán)風(fēng)險等

聲譽(yù)風(fēng)險案例：《現(xiàn)代版銀行搶劫案》

第二講：風(fēng)險基礎(chǔ)層面——合規(guī)風(fēng)險預(yù)警及管控

一、合規(guī)風(fēng)險的范疇意義

1. 風(fēng)險管控的層階：合規(guī)風(fēng)險—內(nèi)部控制—全面風(fēng)險管理

2. 合規(guī)管理的本質(zhì)

3. 合規(guī)管理的終極版—coso框架

二、合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險管理

1. 合規(guī)經(jīng)營之員工操作風(fēng)險及防控

案例1：銀行員工非法吸收公眾存款/柜員失誤

案例2：某某國有商業(yè)銀行為追款凍結(jié)賬戶

案例3：廣發(fā)銀行票據(jù)風(fēng)險事件

2. 合規(guī)經(jīng)營之產(chǎn)品銷售風(fēng)險及把控

案例1：銀行員工的“飛單”銷售行為

案例2：廣西2億元虛假報表騙貸案

案例3：信用社假造死亡名單核銷貸款

3. 合規(guī)經(jīng)營之銀行商業(yè)賄賂警示

案例：內(nèi)外聯(lián)手騙信貸

4. 合規(guī)經(jīng)營的防控與管理

第三講：風(fēng)險監(jiān)管層面——罰款問責(zé)黑灰名單

一、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)行為指引》要點(diǎn)解讀

1. 從業(yè)人員職業(yè)行為

2. 關(guān)鍵崗位從業(yè)人員職業(yè)行為

二、銀監(jiān)會嚴(yán)打銀行違規(guī)的相應(yīng)措施

1. 罰款+問責(zé)

2. 銀行從業(yè)人員黑名單和灰名單

案例：《上海銀行業(yè)從業(yè)人員處罰信息系統(tǒng)》

第四講：風(fēng)險管理主要方法——內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制

1. 內(nèi)部控制的概念

2. 內(nèi)部控制的具體做法

1）內(nèi)部控制風(fēng)險體系

2）三層內(nèi)審機(jī)制

案例：中國銀行/美國銀行的內(nèi)部控制實(shí)踐

二、風(fēng)險損失估計

1. 潛在損失估計

2. 壓力測試

案例：阿根廷債務(wù)危機(jī)

三、風(fēng)險準(zhǔn)備金計提

1. 風(fēng)險準(zhǔn)備金的定義

2. 風(fēng)險準(zhǔn)備金的規(guī)定

3. 風(fēng)險準(zhǔn)備金計提的意義

四、資本計提及配置

1. 資本充足率與資本

2. 資本充足率與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

五、風(fēng)險調(diào)整績效配置

1. 經(jīng)濟(jì)資本及風(fēng)險調(diào)整后績效度量

2. 風(fēng)險調(diào)整后資本收益率

案例：包子鋪的故事

第五講：延伸內(nèi)容—國際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹

一、巴塞爾協(xié)議體系概覽

1. 巴塞爾協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管

2. 巴塞爾委員會歷史沿革

3. 巴塞爾協(xié)議Ⅰ——資本充足率

4. 巴塞爾協(xié)議Ⅱ——提出三大支柱

5. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ——提高各資本要求底線以抵御金融危機(jī)