商業(yè)銀行流動性風(fēng)險風(fēng)險管理解讀

一、銀監(jiān)會《流動性管理辦法》解讀

1、總則

2、流動性風(fēng)險管理

（1）治理結(jié)構(gòu)、策略、政策和程序

（2）識別、計量、監(jiān)測和控制、管理信息系統(tǒng)

3、流動性風(fēng)險監(jiān)管

二、影響流動性風(fēng)險的內(nèi)外部因素分析

三、流動性風(fēng)險管理實務(wù)解析

1、資產(chǎn)及負債管理

（1）資產(chǎn)流動性管理和負債流動性管理策略

（2）制定資產(chǎn)負債分散化政策

（3）建立資產(chǎn)負債集中度限額

（4）關(guān)注不同風(fēng)險間的轉(zhuǎn)化和傳遞

（5）對資產(chǎn)變現(xiàn)能力進行評估

（6）定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標(biāo)狀況

（7）關(guān)注負債的穩(wěn)定性

2、不同層次的流動性管理要求

3、現(xiàn)金流量管理

（1）動態(tài)管理              （2）靜態(tài)管理

（3）日間流動性管理        （4）現(xiàn)金流缺口分析

（5）現(xiàn)金流模型

4、壓力測試

（1）壓力測試分析          （2）壓力測試的評價

5、應(yīng)急計劃

5、動性風(fēng)險管理的主要方法

（1）宏觀經(jīng)濟政策、資金轉(zhuǎn)移定價、儲備金

（2）融市場分析、行為模型、儲備金

（3）資金清算、管理系統(tǒng)

四、商業(yè)銀行流動性管理策略

1、強化流動性風(fēng)險管理意識

2、注重流動性風(fēng)險管理的主要性

3、實施全面的資產(chǎn)負債管理

4、提高商業(yè)銀行流動性指標(biāo)的風(fēng)險敏感度和精細度

5、通過全方位創(chuàng)新降低流動性風(fēng)險

五、主動負債對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的影響

1、主動負債與流動性風(fēng)險的關(guān)系

2、主動負債引發(fā)的風(fēng)險管理

（1）政府監(jiān)管部門    （2）商業(yè)銀行    

（3）金融市場        （4）風(fēng)險綜合管理

六、未來商業(yè)銀行流動性管理的預(yù)測

商業(yè)銀行資本配置及優(yōu)化管理

一、利率市場化對商業(yè)銀行資產(chǎn)管理的影響

二、資本管理在銀行經(jīng)營中的應(yīng)用

1、銀行資本的不同視角、內(nèi)涵及關(guān)系

（1）賬面資本    （2）監(jiān)管資本    （3）經(jīng)濟資本

2、資本管理的必要性、手段

3、資本管理在銀行經(jīng)營中的應(yīng)用

三、國際、國內(nèi)資本監(jiān)管動態(tài)

1、國外監(jiān)管分析

2、國內(nèi)監(jiān)管分析

（1）國內(nèi)資本監(jiān)管制度的歷史演變

（2）最新銀行的監(jiān)管制度—《資本管理辦法》

（3）資本監(jiān)管的動態(tài)共性要求

n 提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

n 引入杠管率監(jiān)管

（4）新監(jiān)管環(huán)境下銀行的管理策略

n 資本充足率管理舉措

n 優(yōu)化完善經(jīng)營發(fā)展模式

n 金融創(chuàng)新和風(fēng)險管理

四、關(guān)于商業(yè)銀行的資本規(guī)劃及配置管理分析及案例介紹

1、對資本進行合理的規(guī)劃和科學(xué)的配置

2、商業(yè)銀行關(guān)于資本管理架構(gòu)與分工的分析

3、商業(yè)銀行資本配置模型與方法

4、商業(yè)銀行資本回報的計量與評價

5、資本配置后的管理

6、某銀行實例案例介紹

五、商業(yè)銀行在資本配置如何應(yīng)對利率市場化

1、通過鎖定和擴展錯配利差；

2、優(yōu)化發(fā)展方式，提高資產(chǎn)經(jīng)營能力：

（1）如何創(chuàng)新業(yè)務(wù)、產(chǎn)品來提高競爭能力；

（2）如何提高全資產(chǎn)的經(jīng)營能力

3、案例分析。

六、AROC與資本配置

1、RAROC與銀行績效考核

2、銀行績效考核的指標(biāo)

3、RAROC、EVA的應(yīng)用意義