商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理解讀

一、銀監(jiān)會《流動性管理辦法》解讀

1、總則

2、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）治理結(jié)構(gòu)、策略、政策和程序

（2）識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制、管理信息系統(tǒng)

3、流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

二、影響流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)外部因素分析

三、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)解析

1、資產(chǎn)及負(fù)債管理

（1）資產(chǎn)流動性管理和負(fù)債流動性管理策略

（2）制定資產(chǎn)負(fù)債分散化政策

（3）建立資產(chǎn)負(fù)債集中度限額

（4）關(guān)注不同風(fēng)險(xiǎn)間的轉(zhuǎn)化和傳遞

（5）對資產(chǎn)變現(xiàn)能力進(jìn)行評估

（6）定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標(biāo)狀況

（7）關(guān)注負(fù)債的穩(wěn)定性

2、不同層次的流動性管理要求

3、現(xiàn)金流量管理

（1）動態(tài)管理              （2）靜態(tài)管理

（3）日間流動性管理        （4）現(xiàn)金流缺口分析

（5）現(xiàn)金流模型

4、壓力測試

（1）壓力測試分析          （2）壓力測試的評價(jià)

5、應(yīng)急計(jì)劃

5、動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、儲備金

（2）融市場分析、行為模型、儲備金

（3）資金清算、管理系統(tǒng)

四、商業(yè)銀行流動性管理策略

1、強(qiáng)化流動性風(fēng)險(xiǎn)管理意識

2、注重流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要性

3、實(shí)施全面的資產(chǎn)負(fù)債管理

4、提高商業(yè)銀行流動性指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和精細(xì)度

5、通過全方位創(chuàng)新降低流動性風(fēng)險(xiǎn)

五、主動負(fù)債對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

1、主動負(fù)債與流動性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

2、主動負(fù)債引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）政府監(jiān)管部門    （2）商業(yè)銀行    

（3）金融市場        （4）風(fēng)險(xiǎn)綜合管理

六、未來商業(yè)銀行流動性管理的預(yù)測