一、 課程的性質(zhì)和目的： 

本課程是信貸分析管理師必修課程。本課程的教學(xué)目的在于通過(guò)教與學(xué)使學(xué)員全面掌握 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)和方法，提升學(xué)員的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理思維方式和信貸風(fēng)險(xiǎn)控制能力， 提高學(xué)員在信貸管理工作中的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇能力，使學(xué)員在信貸管理中形成系統(tǒng)化的 風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

二、課時(shí)：線下教學(xué) 16 課時(shí)；線上教學(xué) 4 課時(shí)；自學(xué) 50 課時(shí) 

三、教學(xué)要求： 

我國(guó)的商業(yè)銀行目前正處在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大環(huán)境之中，因此在教學(xué)時(shí)及時(shí)補(bǔ)充新的知識(shí)，并將發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)方法與我國(guó)商業(yè)銀行的信貸管理相結(jié)合，把這些經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的適用性與一定程度的超前性相結(jié)合，以便學(xué)生較全面地了解國(guó)外商業(yè)銀行信貸管理的規(guī)范做法及發(fā)展趨勢(shì)。

四、課程（了解代表符號(hào)“☆”；理解掌握代表符號(hào)“★”） 

第一章    信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概論 

信貸風(fēng)險(xiǎn)基本要素☆  

風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)★

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)涵☆ 風(fēng)險(xiǎn)管理的理由☆  國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的特殊風(fēng)險(xiǎn)因素☆ 信貸風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)★

優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的基本架構(gòu)☆

信貸風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)高效運(yùn)行的必要條件☆  

風(fēng)險(xiǎn)管理策略★ 風(fēng)險(xiǎn)管理流程★

巴塞爾協(xié)議與資本約束★  

新巴塞爾資本協(xié)議下三大支柱 ★

巴塞爾協(xié)議 III 的宏微觀審慎監(jiān)管框架★  

隨機(jī)事件及其概率和頻率、數(shù)學(xué)期望、方差、標(biāo)準(zhǔn)差★ 協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)、相關(guān)性★

投資組合原理☆ 數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)☆ 在險(xiǎn)價(jià)值 VaR★

極端損失和壓力測(cè)試★

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、建立風(fēng)險(xiǎn)管理基本概念，做好風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)；

2、巴塞爾協(xié)議與資本約束；

3、分析信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因，基本要素和傳遞機(jī)制；

4、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理四種基本策略掌握；

5、VaR 理論及實(shí)踐。

思考題： 

風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行信貸實(shí)務(wù)中的地位和作用是怎樣的？   信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)及在巴塞爾協(xié)議中的量化分析標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 

第二章  信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 

銀行信用分析定性法與定量法☆

單一法人、機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶和小企業(yè)、微小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析★     

集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別★       

個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別★  貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別★  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類(lèi)☆

主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征☆ 資產(chǎn)分類(lèi)☆

操作風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別☆ 操作風(fēng)險(xiǎn)損失形態(tài)★

操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容☆  商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性及負(fù)債流動(dòng)性☆

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)；

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)辨別技術(shù)。

思考題： 

1、法人客戶與集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)區(qū)別是什么？ 

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系怎樣？ 

信用風(fēng)險(xiǎn)度量參數(shù) ★ 外部評(píng)級(jí)☆   專(zhuān)家判斷法★

第三章 信貸風(fēng)險(xiǎn)度量與評(píng)估 

信用評(píng)分法★  違約概率模型☆

法人客戶評(píng)級(jí)模型☆ 個(gè)人客戶評(píng)分方法★ 債項(xiàng)評(píng)級(jí)★

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)☆ 組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 ★

巴塞爾資本協(xié)議下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量★ 信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試★

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量參數(shù) ☆

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析方法☆

巴塞爾協(xié)議下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量☆ 巴塞爾協(xié)議下操作風(fēng)險(xiǎn)度量☆ 本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法掌握；

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法了解；

3、巴塞爾協(xié)議下風(fēng)險(xiǎn)度量標(biāo)準(zhǔn)。

思考題： 

1、信用風(fēng)險(xiǎn)度量不同方法如何比較與優(yōu)劣分析？ 

2、巴塞爾協(xié)議下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)量化分析的具體要求是什么？ 

客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)★ 組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)★ 

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)★ 腕骨監(jiān)管指標(biāo)體系★ 

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法★ 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警類(lèi)型☆ 

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告☆ 

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)實(shí)際運(yùn)用；

2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)際操作；

3、腕骨監(jiān)管指標(biāo)體系構(gòu)成。

思考題： 

第四章 信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 

1、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容是什么？ 

2、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求是怎樣的？ 

第五章  信貸風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 

限額管理內(nèi)容及原則☆ 集中度限額的設(shè)定☆

基于經(jīng)濟(jì)資本的風(fēng)險(xiǎn)限額管理★ 限額管理方法★

貸款定價(jià)★

貸款審查及審批☆ 統(tǒng)一授信☆

貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理★ 貸款準(zhǔn)備金提取☆  信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓☆

貸款重組☆

公司治理與內(nèi)部控制☆ 風(fēng)險(xiǎn)緩釋★

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、信貸風(fēng)險(xiǎn)管控方法種類(lèi)、適用范圍、實(shí)施條件；

2、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)及準(zhǔn)備金提取標(biāo)準(zhǔn)；

3、風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法及適用范圍界定。

思考題： 

1、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法的使用條件是什么？ 

2、貸款重組的必要性及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理所起的作用是什么？ 

新型風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇☆ 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架★

第六章 新型的整體化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 

新資本協(xié)議建立了銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架★ 信貸組合管理原理★

信貸管理模式創(chuàng)新中的銀行組織結(jié)構(gòu)重建☆ 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)☆

經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)涵★

商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的一般程序★ 經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量☆

經(jīng)濟(jì)資本的配置★

基于經(jīng)濟(jì)資本的績(jī)效考核★

RAROC（Risk—Adjusted Return On Capital）的涵義★ SVA 的概念及內(nèi)涵★

基于風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)★

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的建立；

2、信貸組合管理原理和實(shí)現(xiàn)條件；

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)；

4、經(jīng)濟(jì)資本管理程序。

思考題： 

1、商業(yè)銀行新型的整體化風(fēng)險(xiǎn)管理與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是怎樣的？ 

2、為什么經(jīng)濟(jì)資本管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心？