商業(yè)銀行資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

一、銀行資金管理與資金成本控制

（一）銀行內(nèi)部資金定價(jià)系統(tǒng)

1、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP的含義

2、實(shí)施FTP的重要性

（二）商業(yè)銀行外部資金交易

1、商業(yè)銀行資金借入渠道

2、商業(yè)銀行資金運(yùn)用交易

3、商業(yè)銀行代理客戶(hù)資金交易

4、商業(yè)銀行國(guó)際金融市場(chǎng)的資金交易

5、商業(yè)銀行資金交易的主要產(chǎn)品

二、銀行資金管理與防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

1、 商業(yè)銀行流動(dòng)性的含義

2、 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)

3、 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則

4、 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

5、 銀行流動(dòng)性的誘因

三、商業(yè)銀行資金交易的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

1、匯率波動(dòng)與利率風(fēng)險(xiǎn)

2、銀行資金交易杠桿風(fēng)險(xiǎn)

3、銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)

（1）存貸比

（2）備付金比率

（3）資產(chǎn)流動(dòng)性比率

（4）流動(dòng)性覆蓋率

（5）凈穩(wěn)定資金比率

4、銀行流動(dòng)性管理方法

（1）現(xiàn)金流分析法

（2）缺口分析法

（3）久期分析法

（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與壓力測(cè)試